深證上〔2019〕808號《深圳證券交易所關(guān)于股票期權(quán)程序化交易管理的通知》

深圳證券交易所關(guān)于股票期權(quán)程序化交易管理的通知






深證上〔2019〕808號

各市場參與人：

為加強對通過計算機程序?qū)崿F(xiàn)自動下單或者快速下單的股票期權(quán)交易（以下簡稱程序化交易）的管理，防范程序化交易可能引發(fā)的風(fēng)險，維護股票期權(quán)交易秩序，根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》，深圳證券交易所（以下簡稱本所）現(xiàn)就股票期權(quán)程序化交易的有關(guān)事項通知如下：

一、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當建立程序化交易接入管理制度，明確客戶進行程序化交易的相關(guān)要求和管理機制，對客戶進行程序化交易實行嚴格的接入和認證管理。

二、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)程序化交易管理制度，對客戶使用自有、第三方提供或者期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提供的交易軟件或者接口進行程序化交易的申請，進行審核、測試及認證，對符合條件的客戶開通程序化交易權(quán)限，并與客戶簽署程序化交易業(yè)務(wù)協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)。

客戶未提出程序化交易申請或者未通過認證的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)不得為其開通程序化交易權(quán)限。

三、客戶使用自有、第三方或者期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提供的交易軟件或者接口進行程序化交易的，應(yīng)當事先向期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提出申請，經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)開通程序化交易權(quán)限后，方可進行程序化交易。

客戶未開通程序化交易權(quán)限即自行開展程序化交易的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當及時予以制止，并向本所報告。

四、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當為已開通程序化交易權(quán)限的客戶設(shè)置專門的接入柜臺系統(tǒng)的委托通道，并和未開通程序化交易權(quán)限的客戶接入柜臺系統(tǒng)的委托通道實行隔離管理。

五、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當嚴格落實程序化交易的報備要求，出現(xiàn)以下情形之一的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當提前5個交易日向本所進行報備，填報《股票期權(quán)業(yè)務(wù)程序化交易報備表》，本所根據(jù)情況可要求補充投資者盡職調(diào)查報告、系統(tǒng)測試報告、業(yè)務(wù)部門審批意見、合規(guī)部門或風(fēng)控部門審批意見、業(yè)務(wù)協(xié)議等材料：

（一）期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)自行進行程序交易的；

（二）客戶申請使用自有、第三方或者期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提供的交易軟件或者接口進行程序化交易，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)經(jīng)審核、認證后擬為其開通程序交易權(quán)限的；

（三）本所規(guī)定的其他情形。

六、已報備的程序化交易賬戶發(fā)生以下信息變更時，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當提前2個交易日向本所進行信息變更報備：

（一）賬戶資金來源發(fā)生變更；

（二）賬戶實際控制人發(fā)生變更；

（三）賬戶主要交易員信息發(fā)生變更；

（四）交易系統(tǒng)或下單系統(tǒng)服務(wù)器所在城市發(fā)生變更；

（五）程序交易軟件信息發(fā)生重大變更；

（六）其他重大信息變更。

七、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)報備的程序化交易應(yīng)當基于真實交易需求，材料應(yīng)當真實、準確、完整。

八、本所對期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提交的報備材料進行核查，發(fā)現(xiàn)信息不全或存有疑義的，將在收到報備材料的5個交易日內(nèi)向期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)進行反饋，要求補充材料或進行相關(guān)解釋。期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)在5個交易日內(nèi)未收到本所反饋的，報備賬戶可于報送之日起5個交易日后進行股票期權(quán)程序化交易。

九、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當加強對程序化交易的運行監(jiān)控，并針對客戶程序化交易可能發(fā)生的異常情況，建立預(yù)防、發(fā)現(xiàn)與處置機制，自覺維護期權(quán)交易的正常秩序。

客戶進行程序化交易出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)異常的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當按照與客戶的約定，及時采取應(yīng)急處置措施，包括但不限于限制客戶交易權(quán)限、為客戶提供緊急撤單服務(wù)等。

十、投資者可以通過期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)向本所申請撤銷程序化交易賬戶報備，撤銷報備后的賬戶在再次報備前不得進行程序化交易。

十一、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)、客戶違反本通知規(guī)定的，本所可以根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，對其采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀律處分。

本通知自發(fā)布之日起施行。

特此通知





 

深圳證券交易所

2019年12月7日

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